Metodo per calcolare le correlazioni di valuta 21 de janeiro de 2015 por Igor E 8216un must for un trader di valuta por conoscere la correlazione valuta tra commodities e molti tipi di valute. A conoscenza do movimento de uma valuta ad un8217altra attivit di trading rendendo o tradutor um rendere pi reddito, senza alcuna perdita ou a paura della perdendo rendendo gli investimenti. Anche questa correlazione utile para a negociação de informações sobre o investimento e a comercialização. Tabella di valuta Correlazione Por ottenere i numeri di correlazione genuini di diversi tipi di valute, un operatore pu fare uso di Tavola di concordanza. A tabela di valuta di correlazione rende il confronto di valute vem Euro e USD V / s molti altri tipi di valute di tutto il mondo. Oltre um questo il commerciante pu vedere paio correlazione tra oro e argento em questa tabella. Menzionato vem XAG / USD por l8217argento e XAU / USD por l8217oro. Qui i termini AG e AU sono le forme brevi di argento e di oro, rispettivamente. Correlazione Quick Check Vi un altro strumento esiste anche per verificare la correlazione tra valute e obbligazioni, azioni, materie prime, fondi comuni e molti altri prodotti correlati finanziari. Per Analizzare e fare il confronto do relato de cotação de dados e de preços, e financie o financiamento, Google Finance a scelta migliore. Normalmente AUS e USD coppia di valute menzionato vem o comercial de rischo um come un po 8216rischioso per i professionisti del commercio. S Related posts: Pairs Trading: correlação A correlação é um termo da análise de regressão linear que descreve a força da relação entre uma variável dependente e uma variável independente. Central para troca de pares é a idéia de que, se os dois estoques (ou outros instrumentos) forem suficientemente correlacionados, qualquer alteração na correlação pode ser seguida por uma reversão da tendência média dos pares, criando uma oportunidade de lucro. Por exemplo, o estoque A e o estoque B estão altamente correlacionados. Se a correlação enfraquecer temporariamente, o estoque A se move para cima e o estoque B move-se para baixo, um comerciante de pares pode explorar essa divergência ao curto-se o estoque A (a questão de excesso de desempenho) e prolongando o estoque B (a questão de baixo desempenho). Se as ações reverterem para a média estatística, o comerciante pode lucrar. 13 A importância da correlação A correlação mede a relação entre dois instrumentos. Podemos ver na Figura 1 que os contratos de futuros e-mini SampP 500 (ES, em vermelho) e e-mini Dow (YM, em verde) têm preços que tendem a se moverem juntos ou que estão correlacionados. 13 Figura 1 Este gráfico diário dos contratos de futuros ES e YM e-mini mostra que os preços tendem a se mover juntos. Imagem criada com TradeStation. 13 13 Recorde, os comerciantes de pares tentam: 13 Identificar relacionamentos entre dois instrumentos 13 Determine a direção do relacionamento e 13 Execute trades com base nos dados apresentados. 13 13 A correlação entre duas variáveis, como taxas de retorno ou preços históricos, é uma medida estatística relativa do grau em que essas variáveis tendem a se mover juntas. O coeficiente de correlação mede a extensão em que os valores de uma variável estão associados a valores de outra. Os valores do coeficiente de correlação variam de -1 a 1, onde: 13 Correlação negativa perfeita (-1) existe quando os dois títulos se movem em direções opostas (ou seja, o estoque A se move para cima enquanto o estoque B se move para baixo) 13 Correlação positiva perfeita (1) Existe se os dois valores se movem em perfeito uníssono (ou seja, o estoque A e o estoque B movem-se para cima e para baixo ao mesmo tempo) e 13 Não existe correlação (0) se os movimentos de preços forem completamente aleatórios (o estoque A e o estoque B vão para cima e para baixo aleatoriamente). 13 -1 0 1 13 Correlação negativa perfeita Sem correlação Correção positiva perfeita 13 13 13 Os comerciantes de peças procuram instrumentos cujos preços tendem a se mover em conjunto, em outras palavras, cujos preços estão correlacionados. Na realidade, seria difícil (e altamente improvável) alcançar uma correlação positiva perfeita e sustentada com dois títulos: isso significaria que os preços exatamente se imitavam um ao outro. Em vez disso, os comerciantes de pares procuram títulos com um alto grau de correlação para que eles possam tentar lucrar quando os preços se comportam fora dessa norma estatística. As correlações de 0,8 ou acima são freqüentemente usadas como referência para comerciantes de pares (uma correlação menor que 0,5 geralmente é descrita como fraca). Idealmente, uma boa correlação apresenta-se em múltiplos prazos. 13 13Por que a correlação é importante para a negociação de pares Se os dois instrumentos não estiverem correlacionados para começar, qualquer divergência e convergência subsequente de preço podem, em geral, ser menos significativas. Por exemplo, vamos considerar uma estrada principal ao longo de um rio. Em geral, a estrada segue o rio muito de perto. Ocasionalmente, a estrada deve divergir do rio devido ao terreno ou desenvolvimento (comparável ao spread do preço). Cada vez que isso acontece, no entanto, a estrada eventualmente reverte para o seu ponto paralelo ao rio. 13 Neste exemplo, a estrada e o rio têm uma relação correlacionada. Se compararmos o rio com outra estrada de terra próxima, no entanto, sem correlação definível com o rio (ou seja, seus movimentos são completamente aleatórios), seria inútil prever como os dois se relacionariam um com o outro. A correlação positiva entre a estrada principal e o rio, no entanto, é o que torna razoável antecipar que a estrada principal e o rio acabarão se reunindo. A mesma lógica é verdadeira para o comércio de pares: ao identificar títulos correlacionados, podemos procurar períodos de divergência, tentar descobrir por que o preço está se separando e tentar lucrar com a convergência. 13 Nota: uma abordagem diferente é tentar lucrar com uma divergência adicional (referida como negociação de divergência). Aqui, vamos nos concentrar em estratégias que tentam lucrar com a convergência, ou uma reversão para a média (conhecida como negociação de convergência). 13 Determinando a correlação 13 O primeiro passo para encontrar pares adequados é procurar valores mobiliários que tenham algo em comum e que troquem com boa liquidez e possam ser em curto-circuito. Por causa de riscos de mercado similares, as empresas concorrentes do mesmo setor fazem pares de potencial natural e são um bom lugar para começar. Exemplos de instrumentos potencialmente correlacionados podem incluir pares como: 13 Coca-Cola e Pepsi 13 Dell e Hewlett-Packard 13 Duke Energy e Allegheny Energy 13 E-mini SampP 500 e E-mini Dow 13 Exxon e Chevron 13 Lowes e Home Depot 13 McDonalds e Yum Brands 13 SampP 500 ETF e SPDR DJIA ETF. 13 13 Mais adiante, precisamos determinar como eles estão correlacionados. Podemos medir isso usando um coeficiente de correlação (descrito acima), que reflete o quão bem os dois títulos estão relacionados entre si. Os cálculos específicos por trás do coeficiente de correlação são um pouco complicados e estão fora do escopo deste tutorial, no entanto, os comerciantes têm várias opções para determinar esse valor: 13 A maioria das plataformas de negociação fornece algum tipo de indicador técnico que pode ser aplicado aos dois títulos, executando o Matemática funciona automaticamente e traçando os resultados em um gráfico de preços. 13 Os comerciantes que não têm acesso a este indicador técnico particular podem realizar uma calculadora de coeficiente de correlação de busca na Internet para acessar ferramentas on-line que executem os cálculos. 13 Os comerciantes podem inserir os dados de preço no Excel e usar sua função CORREL para executar os cálculos, como mostrado na Figura 2: 13 Figura 2 O Excel pode ser usado para calcular um coeficiente de correlação de pares. 13 13 Depois que os coeficientes de correlação foram determinados, os resultados podem ser usados como um filtro para encontrar os pares que mostram o maior potencial. 13 Relação de preço 13 Uma vez que encontramos pares correlacionados, podemos determinar se a relação é significante reverter, ou seja, quando o preço diverge, irá reverter para a sua norma estatística. Podemos estabelecer isso ao traçar a relação de preço dos pares. Como o coeficiente de correlação, a maioria das plataformas de negociação vem equipada com um indicador técnico (talvez designado preço ou taxa de spread) que pode ser aplicado a um gráfico para traçar a relação de preço de dois instrumentos, o que essencialmente fornece uma representação visível e numérica do preço De um instrumento dividido pelo preço do outro: 13 13Rote de preço Preço do Instrumento A / Preço do Instrumento B 13 13Se os comerciantes não tiverem acesso a este tipo de análise em uma plataforma de negociação, os dados de preço podem ser inseridos no Excel, como Mostrado na Figura 3: 13 Figura 3 O Excel pode ser usado para calcular um preço de pares, ou propagação. 13 13Se adicionarmos linhas de desvio padrão, podemos obter informações sobre o quão longe da média a relação de preço se move. O desvio padrão (calculado como a raiz quadrada da variância) é um conceito estatístico que ilustra como um conjunto específico de preços é dividido ou distribuído em torno de um valor médio. Uma distribuição de probabilidade normal pode ser usada para calcular a probabilidade de ocorrência de qualquer resultado particular na distribuição normal: 13 68.26 por cento dos dados cairão dentro de / - um desvio padrão da média 13 95.44 por cento dos dados cairão dentro / - dois Desvios padrão da média 13 99,74 por cento dos dados cairão dentro de / - três desvios-padrão da média. 13 13Assimindo esses dados, esperamos até que a relação de preço diverge x número de desvios padrão, ou / - dois desvios padrão e entre um comércio longo / curto com base nas informações (o número de desvios-padrão selecionados é determinado através de análise e otimização histórica) . Se o par reverte para sua tendência média, o comércio pode ser lucrativo. 13 Eventos que desencadeiam fraqueza na correlação 13Quando dois instrumentos estão altamente correlacionados, certos eventos podem causar uma fraqueza temporária na correlação. Como muitos fatores que causariam movimentos de preços afetariam os pares correlacionados de forma igual (como anúncios da Reserva Federal ou turbulência geopolítica), os eventos que desencadeiam fraqueza na correlação geralmente se limitam a coisas que impactam principalmente apenas um dos instrumentos. Por exemplo, a divergência pode ser o resultado de mudanças temporárias de oferta e demanda dentro de um estoque, como quando um único investidor grande muda de posição, quer pela compra ou venda em um dos títulos representados em um par. 13 Nota: Todas as empresas listadas nos Estados Unidos devem notificar a troca de listagem (por exemplo, NYSE ou Nasdaq) sobre quaisquer desenvolvimentos corporativos que possam afetar a atividade de negociação nesse estoque antes de divulgar o anúncio. Exemplos de desenvolvimentos incluem: 13 Alterações relacionadas à saúde financeira da empresa 13 Reestruturação ou fusões 13 Informações importantes sobre seus produtos (sejam positivos ou negativos) 13 Mudanças no gerenciamento de chaves e 13 Questões legais ou regulamentares que podem afetar o poder da empresa para realizar negócios. 13 bolsas de valores dos EUA estão autorizadas a suspender temporariamente a atividade de negociação com base na avaliação de um anúncio. Em geral, quanto mais provável o anúncio de ter um efeito do preço das ações, maior será a probabilidade de a troca exigir uma suspensão da negociação até que a notícia seja divulgada ao público. 13 Além disso, se um preço de ações listado nos EUA mudar significativamente em qualquer período de cinco minutos, uma pausa de negociação a curto prazo pode ser emitida. Uma pausa dura cinco minutos, a menos que ainda haja um desequilíbrio significativo entre as garantias de comprar e vender ordens após esse período. Os movimentos de preços que desencadeiam uma pausa são: 13 movimento de preço de 10 por cento para valores mobiliários no SampP 500, Russell 1000 Index e alguns produtos negociados em bolsa 13 movimento de preço de 30 por cento para outras ações com preço igual ou superior a 13 50 por cento movimento de preços para outros Estoques com preços abaixo de 1. 13 13 O peso também pode ser causado por desenvolvimentos internos ou eventos que ocorrem em empresas como fusões e aquisições, relatórios de lucros, mudanças de dividendos, desenvolvimento / aprovação de novos produtos e escândalos ou fraudes. Particularmente se um evento interno for inesperado, o preço das ações da empresa envolvida pode sofrer flutuações de preços rápidas e dramáticas. Dependendo do evento, a mudança de preço pode ser de curto prazo ou pode resultar em uma mudança de tendência. 13
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